Для оБеСПеЧения эффеКТиВноСТи ПроЦеССа




Скачать 64.42 Kb.
PDF просмотр
НазваниеДля оБеСПеЧения эффеКТиВноСТи ПроЦеССа
Дата конвертации13.10.2012
Размер64.42 Kb.
ТипДокументы
УДК 336.71:519.216.3
ПриМенение МеТодоВ ПроГноЗироВаниЯ 
дЛЯ оБеСПеЧениЯ ЭФФеКТиВноСТи ПроЦеССа 
ПЛанироВаниЯ деЯТеЛЬноСТи БанКа
дубницкий в. Ю.
Прогнозирование – это процесс формиро-
кандидат технических наук
вания прогнозов на основе анализа тенденций и 
закономерностей развития объекта (процесса). 
сидоренко о. н.
Поэтому необходимым условием принятия эф-
чубань о. а.
фективных  управленческих  решений  является 
не  только  констатация  существующего  уровня 
Харьков
финансового  состояния  и  финансовых  резуль-
татов, но и ограждение от возникновения про-
В
блем в деятельности банков в будущем. Этому 
недрение новых видов банковских услуг,  будет способствовать постоянный мониторинг 
рост  конкуренции  и  глобализация  бан-
на  основании  анализа  рядов  динамики  и  про-
ковской  деятельности  ставят  ряд  зада-
гнозирования  тенденций  системы  показате-
ний относительно последующего эффективного  лей деятельности банка. В то же время эффек-
функционирования  как  банковской  системы  в  тивность  управленческих  решений  зависит  не 
целом,  так  и  отдельных  банков.  Основной  со-
только от применения системного прогнозиро-
ставляющей финансового менеджмента в банке  вания, но и от собственного предвидения руко-
является  финансовое  планирование.  При  этом  водством банка влияния управленческих реше-
т
И
процесс планирования включает анализ и про-
ний на финансовые показатели деятельности.
д
гнозирование  внутреннего  состояния  банка  и 
Прогнозирование  по  своей  сути  является 
внешних экономических показателей.
непрерывным процессом. В современных усло-
 КРЕ
Вопрос финансового планирования и про-
виях банки осуществляют исследование рынков 
И
т 
гнозирования  деятельности  банков  является  на  основании  систем  обработки  информации. 
актуальными  для  банковских  учреждений  Ук-
Это  позволяет  совершенствовать  и  уточнять 
раины, поэтому им уделяется много внимания в  прогнозы  в  условиях  действия  внешних  фак-
бОРО
современных финансово-экономических публи-
торов,  которые  постоянно  изменяются,  новых 
О
кациях.  Проблема  прогнозирования  показате-
данных  что  появляются  в  процессе  выполне-
ый 
лей деятельности банков нашла свое отображе-
ния  планов.  Анализ  прогнозных  исследований 
Н
ние в работах [1, 3, 6]. Но вопрос относительно  показывает  их  многоуровневый  характер,  то 
ж
применения  методов  и  моделей  для  определе-
есть  последовательный  переход  от  определе-
ния финансовых параметров деятельности бан-
ния закономерностей развития общего уровня 
ЕНЕ
ков еще не является решенными в полной мере.
(макроэкономические прогнозы) через отрасле-
Исходя из актуальности проблемы, целью  вые прогнозы к прогнозу экономических пока-
сы, д
данной статьи является обоснование целесооб-
зателей деятельности отдельных банков. Такой 
разности  применения  методов  прогнозирова-
подход  позволяет  обосновать  управленческие 
ния для обеспечения эффективности процесса  решения на основании прогнозных оценок.
ИНАН
планирования  деятельности  банка.  Исследо-
ф
вание  проблемы  прогнозирования  тенденций 
системы показателей деятельности банков нуж-

В то же время экономическое прогнози-
рование  тесно  связано  с  экономическим 
дается в решении таких заданий: доказать необ-
анализом, с помощью которого раскрыва-
А
ходимость анализа рядов динамики и прогнози-
ются  причинно-следственные  связи,  формиру-
рования финансового состояния и финансовых  ются общие гипотезы и концепции развития бу-
результатов деятельности банков с применени-
дущего, дается оценка и определяется характер 
ем экономико-математических методов и моде-
влияния основных составляющих на процессы, 
лей;  рассмотреть  возможность  прогнозирова-
которые прогнозируются. Анализ одновремен-
ния тенденций динамики основных показателей  но  сопровождает  прогнозирование,  а  именно: 
деятельности банков с помощью кривых роста,  коррекция,  уточнение  исходной  информации, 
ОНОМИК
определенных с использованием метода регрес-
выбор  оптимального  варианта  из  множества 
сионного анализа.
альтернативных  на  основании  сравнивающего 
ЭК
БИЗНЕСИНФОРМ № 5 ’2009
89

анализа. Таким образом, экономический анализ  прогноз  абстрагируется  от  возможных  ради-
является  одновременно  отправным  и  заклю- кальных изменений. Нормативный прогноз оп-
чительным  этапом  процесса  прогнозирования,   ределяет  пути  и  сроки  достижения  предвари-
а прогнозные оценки обеспечивают содержатель- тельно определенных целей. Примером норма-
ную основу анализа, делают его более весомым и  тивного прогноза может быть прогнозирование 
сокращают зону неопределенности прогноза.
путей  и  сроков  формирования  собственного 
К
капитала банка.
лассификацию  прогнозов  рассмотрим  в 
зависимости от разных критериев и при-
знаков, к числу которых относятся: мас- Исходя из вышеприведенного, прогнози-
рование следует рассматривать как ос-
штаб  прогнозирования,  время  (горизонт)  про-
нову  составления  финансовых  планов,  
гнозирования, функции прогноза.
а  с  другой  стороны  –  как  оценку  последствий 
По масштабу прогнозирования различают  принятия  управленческих  решений  и  выполне-
макроэкономические  прогнозы  (прогноз  дина- ния финансовых планов банка. В этом заключа-
мики  внутреннего  валового  продукта,  прогноз  ется непрерывность процесса прогнозирования.
динамики  товарного  производства,  прогноз 
В то же время следует отметить, что при-
динамики  темпов  инфляции)  и  микроэкономи­ нятие  управленческих  решений  является  ос-
ческие  прогнозы  (прогноз  финансового  состо- новным  процессом  в  системе  управления  де-
яния  и  финансовых  результатов  деятельности  ятельностью  банка.  При  этом  решения  могут 
банка).  Между  отмеченными  уровнями  можно  приниматься  как  в  условиях  определенности, 
выделить промежуточные уровни, которые яв- так и в условиях неопределенности. В условиях 
ляются  объектами  прогнозирования  (прогноз  определенности  результат  решения  известен,  
показателей  деятельности  банковской  систе- а в условиях неопределенности – результат не-
мы в целом, прогноз показателей деятельности  известен, но может быть определен на некото-
банков региона).
ром интервале. На современном этапе развития 
т
За  периодом  времени,  на  которое  разра- экономики решения, как правило, принимаются 
И
д батывается горизонт прогноза, различают дол- в условиях неопределенности. Степень неопре-
госрочные,  среднесрочные  и  краткосрочные  деленности  предусматривает  применение  раз-
 КРЕ прогнозы.  Отмеченная  градация  прогнозов  по  нообразных методов прогнозирования.
И времени является относительной и зависит от 
По  оценке  специалистов  насчитывается 
т  характера  объекта  исследования  и  целей  про- свыше 100 методов прогнозирования, хотя чис-
гноза. Она по содержанию отвечает периодич- ло базовых методов прогностики, которые в тех 
бОРО ности  составления  финансовых  планов.  Зави- или других вариациях повторяются в других ме-
О симость  временного  горизонта  финансового  тодах, значительно меньше [2, 8].
планирования  и  видов  финансовых  планов  и 
В литературе приведено большое количест-
ый 
Н прогнозов показана в табл. 1.
во  классификационных  схем  методов  прогно-
ж
За  функционально-методическим  при- зирования.  Однако  большинство  из  них  либо 
знаком различают исследовательские и норма- неприемлемые,  либо  владеют  недостаточной 
ЕНЕ тивные  прогнозы.  Исследовательский  прогноз  познавательной  ценностью.  Основным  недо-
базируется на инерционной системе, то есть на  статком  существующих  классификационных 
предположении сохранения закономерностей и  схем является нарушение принципов классифи-
сы, д тенденций, которые сложились в прошлом и в  кации. К таким принципам относятся: полнота 
прогнозируемом  периоде.  Исследовательский  изложения прогностических методов, единство 
ИНАН
ф
Таблица 1

Зависимость временного горизонта, видов финансовых планов и прогнозов
А Горизонт финан-
Виды финансо-
сового планиро-
Период планиро-
вого планирова-
Виды финансо-
Виды финансо-
вания
вания (Украина)
ния
вых планов
вых прогнозов
Долгосрочный
3 – 5 лет
Стратегическое 
Стратегический 
Долгосрочный 
планирование
план 
прогноз
Среднесрочный
1 – 3 года
Тактическое пла-
ОНОМИК
нирование
Бизнес-план
Среднесрочный 
прогноз
Краткосрочный
1 год, квартал, 
Оперативное пла-
ЭК
месяц
нирование
Бюджет
Краткосрочный 
прогноз
90
БИЗНЕСИНФОРМ № 5 ’2009

классификационного признака на каждом уров- поставления;  напротив,  уместным  является  их 
не принятой схемы, прозрачность принятой ме- сочетание,  что  основывается  на  учете  особен-
тодики классификации. Предлагаемые в работах  ностей применения тех или других методов. 
[1, 2, 3, 6, 8] схемы классификации методов про-
При  системном  комплексном  подходе  к 
гнозирования обобщенно авторами этой статьи  анализу и прогнозированию деятельности бан-
и показано на рис. 1.
ка  его  надлежит  рассматривать  как  сложный 
 Следует отметить, что разделение методов  динамический  организм,  функционирование  и 
прогнозирования на интуитивные (экономико-
развитие которого описывают с помощью сис-
аналитические)  и  формализированные  (эконо- темы  параметров-индикаторов.  Для  анализа  и 
мико-математические) не означает их противо- прогнозирования финансового состояния банка 
МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Интуитивные (экономико-аналитические)
Формализированные (экономико-
методы прогнозирования
математические) методы прогнозирования
Индивидуальные экспертные
оценки
Методы экстраполяции тенденции
Метод «интервью»
Метод наименьших квадратов
т
Аналитические докладные
Метод экспоненциального
И
д
записки
сглаживания 
 КРЕ
И
Метод сценариев
Метод регрессионного анализа
т 
Коллективные экспертные
Метод факторного анализа
бОРО
О
оценки
ый 
Н
Метод анкетирования
Методы математического
ж
моделирования
ЕНЕ
Метод «комиссий»
Метод имитационного
моделирования
сы, д
Метод «мозговой атаки»
Историко-логический метод
ИНАН
Метод программного
ф
прогнозирования
Матричный метод

А
Метод эвристического
прогнозирования
Сетевое моделирование
Коллективная генерация идей
Функционально-иерархическое
моделирование
ОНОМИК
Рис. 1. Классификация методов прогнозирования
ЭК
БИЗНЕСИНФОРМ № 5 ’2009
91

применяют экономико-математические методы  тельства (за 1999 – 2007 годы, млн грн), собст-
и  модели,  которые  точнее  всего  отображают  венный капитал (за 1999 – 2007 годы, млн грн), 
деятельность  банка.  Поскольку  отдельные  на- уставный капитал (за 1999 – 2007 годы, млн грн), 
правления его работы тесно взаимоувязаны, их  финансовые  результаты  (за  1999  –  2007  годы, 
прогнозирование в соответствии с принципом  млн грн). Обращая внимание на малый ряд на-
системности  и  комплексности  должно  состав- блюдений, больший горизонт прогноза, чем на 
лять единственное целое.
один шаг (1 год), авторам статьи кажется неоп-
П
равданным. То есть, прогнозные расчеты были 
опробуем  спрогнозировать  тенденции  осуществлены на 2008 год.
динамики  основных  показателей  де-
Для  удобства  последующего  анализа  при-
ятельности  украинских  банков  с  помо- нятые  следующие  условные  обозначения.  Из-
щью построения кривых роста, определенных с  менения,  которые  анализировали:  активы  –  А, 
использованием метода регрессионного анализа.  предоставленные кредиты – К, обязательства – 
Для  осуществления  прогнозных  расчетов  О, собственный капитал – СК, уставный капи-
было  избрано  по  одному  банку-представителю  тал – УК, финансовые результаты – ФР. Нижний 
из  каждой  группы  за  классификацией  Нацио- индекс отвечает коду банка.
нального  банка  Украины,  величина  активов  ко-
Прогнозирование  показателей  деятельно-
торых менее всего отличалась от среднего значе- сти банков осуществлялось в 2 этапа:
ния соответствующей группы. В процессе вычис-
1  этап  –  на  основе  исходных  данных  за 
ления прогнозных показателей всем избранным  1999 – 2007 годы спрогнозирован результат на 
банкам были присвоены условные коды. Во вре- 2008 год.
мя  предоставления  кодов  принято,  что  первая 
2  этап  –  на  основе  исходных  данных  за 
цифра к точке означает номер группы в каждой  1999 – 2006 годы спрогнозирован результат на 
классификации.  Вторая  цифровая  комбинация  2007 год со следующим сравнением с фактичес-
означает номер банка в определенной группе. Ре- ким  значением  для  проверки  эффективности 
т зультаты отбора банков, для которых будет осу- избранного метода прогнозирования (рис. 2).
И
д ществляться прогноз, поданы в табл. 2.
Для прогнозирования показателей, которые 
Таблица 2
изучались, принимая во внимание малую базу на-
 КРЕ
блюдений (9 данных), использовали самую про-
И
Перечень банков для вычисления прогнозных 
стую схему регрессионного анализа, с помощью 
т 
показателей
которой выделяли тренд и сравнивали одно сле-
№ 
Условные коды банков за классифика-
дующее значение и среднее значение показателя. 
бОРО
п/п
цией Национального банка Украины
Методика этого анализа описана в работах [4, 5]. 
О
1
Б 1.6
Расчеты  выполняли  с  использованием  системы 
«Statgraphics.V15» и системы «Excel». Результаты 
ый 
2
Б 2.8
Н
построения кривых роста показателей деятель-
3
Б 3.13
ж
ности банков приведены в табл. 3.
4
Б 4.40
Из  приведенных  данных  видно,  что  полу-
ЕНЕ
ченные регрессионные уравнения для всех по-
Исходными  данными  для  прогнозирова- казателей  адекватные  в  целом  и  имеют  значи-
ния были материалы, напечатанные в открытом  мые коэффициенты кривых роста.
сы, д печати  [7],  а  именно  те,  которые  касаются  де-
На  основе  полученных  регрессионных 
ятельности банков за 1999 – 2007 годы: активы  уравнений выполним прогнозирование и опре-
ИНАН (за 1999 – 2007 годы, млн грн), предоставленные  делим доверительные интервалы для получен-
ф кредиты (за 1999 – 2007 годы, млн грн), обяза- ных расчетных значений с использованием про-

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
А
Год
1 этап 
2 этап
ОНОМИК
– прогнозируемые периоды
ЭК
Рис. 2. Схема расчетов годового прогноза
92
БИЗНЕСИНФОРМ № 5 ’2009

граммной системы «Statgraphics.V15». В рамках 
Для  некоторых  банков  не  удалось  вычис-
данной работы выполнено прогнозирование на  лить  прогнозные  значения,  которые  бы  имели 
один шаг вперед (на 2008 год). Результаты про- качественное экономическое содержание, в свя-
гнозирования по каждому из показателей пода- зи с малым количеством данных и отсутствием 
ны в табл. 4.
стабильной динамики отдельных показателей.
Таблица 3
Параметры кривых роста за показателями деятельности банков (1999 – 2007 гг.)
«Активы» 
Параметры модели
Качество модели
Код  
банка
Тип модели
а
b
R2
PV
  ск
а
PVb
PVF
Б 1.6
Y = exp(a + b*X)
7,467
0,295
99,24
<1*10–4
<1*10–4
< 1*10–4
Б 2.8
Y = 1/(a + b/X)
–0,00006
0,0036
98,38
0,4247
<1*10–4
<1*10–4
Б 3.13
Y = 1/(a + b/X)
–0,0008
0,012
98,72
0,0042
<1*10–4
<1*10–4
Б 4.40
Y = 1/(a + b*X)
0,036
-0,004
94,88
<1*10–4
<1*10–4
<1*10–4
«Выданные кредиты»
Параметры  
Код 
модели
Качество модели
банка
Тип модели
а
b
  с
R2к
PVа
PVb
PVF
Б 1.6
Y = exp(a + b*X)
6,947
0,336
99,60
< 1*10–4
< 1*10–4
< 1*10–4
Б 2.8
Y = 1/(a + b/X)
–0,0009
0,0101
98,43
0,0026
< 1*10–4
< 1*10–4
т
Б 3.13
Y = a*X/b
3,142
1,782
98,23
<1*10–4
< 1*10–4 < 1*10-4
И
д
Б 4.40
Y = exp(a + b*X)
1,262
0,469
92,03
0,0024
< 1*10–4
<1*10-4
«Обязательства»
 КРЕ
И
Параметры модели
Качество модели
т 
Код 
банка
Тип модели
а
b
  с
R2к
PVа
PVb
PVF
бОРО
Б 1.6
Y = exp(a + b*X)
7,164
0,322
99,41
< 1*10–4
< 1*10–4
< 1*10–4
О
Б 2.8
Y = 1/(a + b/X)
–0,0002
0,0049
99,36
0,0039
< 1*10–4
< 1*10–4
ый 
Б 3.13
Y = 1/(a + b/X)
–0,0015
0,0178
98,68
0,0018
< 1*10–4
< 1*10–4
Н
ж
Б 4.40
Y = exp(a + b*X)
1,727
0,431
84,50
0,0021
0,0003
0,0003
«Собственный капитал »
ЕНЕ
Код  
Тип  
Параметры модели
Качество модели
банка
модели
а
b
R2
PVа
PVb
PVF
сы, д
  ск
Б 1.6 
Y = 1/(a + b*X)
0,0017
–0,0001
97,70
< 1*10–4
< 1*10–4
< 1*10–4
Б 2.8
Y = 1/(a + b*X)
0,0163
–0,0016
94,34
<1*10–4
< 1*10–4
< 1*10–4
ИНАН
Б 3.13
Y = 1/(a + b/X)
0,0002
0,0353
98,90
0,7112
< 1*10–4
< 1*10–4
ф
Б 4.40
Y = exp(a + b*X)
2,521
0,188
94,13
<1*10-4
< 1*10–4
< 1*10–4

«Уставный капитал » (1999 – 2007 гг.)
А
Код 
Параметры модели
Качество модели
банка
Тип модели
а
b
    с
R2к
PVа
PVb
PVF
Б 1.6
Y = 1/(a + b/X)
0,0050
0,0002
78,63
<1*10–4
0,0009
0,0009
Б 2.8
Y = 1/(a + b*X
0,0206
–0,0018
88,62
<1*10–4
0,0001
0,0001
Б 3.13
Y = 1/(a + b/X)
0,011
0,050
93,11
0,0008
<1*10–4
<1*10–4
ОНОМИК
Б 4.40
Y = 1/(a + b*X)
0,0764
–0,0064
94,92
<1*10–4
<1*10–4
<1*10–4
ЭК
БИЗНЕСИНФОРМ № 5 ’2009
93

Окончание табл. 3
«Финансовый результат» (1999 – 2007 гг.)
Код 
Параметры модели
Качество модели
банка
Тип модели
а
b
  с
R2к
PVа
PVb
PVF
Б 1.6
Y = exp(a + b*X)
3,686
0,215
89,54
<1*10-4
0,0001
0,0001
Б 2.8
Y = exp(a + b*X)
0,629
0,323
54,65
0,2957
0,0138
0,0138
Б 3.13
Y = 1/(a + b/X)
0,0203
0,0734
70,01
0,0207
0,0030
0,0030
Б 4.40
Y = a + b*X
0,146
0,084
29,74
0,5396
0,0745
0,0745
Таблица 4
Прогнозные показатели деятельности банков на 2008 год, млн грн 
«Активы»
Код банка
Нижняя граница
Среднее значение
Верхняя граница
Б1.6
27270,0
33543,4
41260,0
Б2.8



Б3.13



Б4.40



«Выданные кредиты»
Код банка
Нижняя граница
Среднее значение
Верхняя граница
Б1.6
25260,2
29933,3
35470,8
т
И
Б2.8



д
Б3.13
881,2
1400,6
2225,0
Б4.40
128,4
385,5
1157,7
 КРЕ
И
«Обязательства»
т 
 Код банка
Нижняя граница
Среднее значение
Верхняя граница
Б1.6
26523,6
32354,8
39468,0
бОРО
Б2.8



О
Б3.13



ый 
Б4.40
96,9
417,1
1795,4
Н
ж
«Собственный капитал»
Код банка
Нижняя граница
Среднее значение
Верхняя граница
ЕНЕ
Б1.6
2078,9
3161,3
6595,8
Б2.8



сы, д
Б3.13
154,7
267,5
986,4
Б4.40
56,3
81,9
119,2
ИНАН
«Уставный капитал»
ф
 Код банка
Нижняя граница
Среднее значение
Верхняя граница
Б1.6
197,0
200,8
203,8

А Б2.8



Б3.13
38,8
62,8
164,9
Б4.40
41,4
81,0
1952,8
«Финансовый результат»
 Код банка
Нижняя граница
Среднее значение
Верхняя граница
Б1.6
191,3
343,1
615,5
ОНОМИК Б2.8
5,0
47,2
442,5
Б3.13



ЭК Б4.40
0,1
0,9
1,9
94
БИЗНЕСИНФОРМ № 5 ’2009

Проверка  эффективности  использования  2006  годы  для  аналогичных  показателей.  По-
регрессионного  анализа  для  прогнозирования  рядок расчета прогнозных показателей на 2007 
показателей  деятельности  банков  осуществля- год  аналогичный  вычислениям,  проведенным 
лась путем ретроспективного прогноза на 2007 
год со следующим сравнением полученных дан- для  2008  года.  Результаты  построения  кривых 
ных с фактическими. Для осуществления такого  роста показателей деятельности банков приве-
прогноза  были  использованы  данные  за  1999- дены в табл. 5.
Таблица 5
Параметры кривых роста за показателями деятельности банков (1999 – 2006 гг.) 
 «Активы»
Параметры модели
Качество модели
Код 
банка
Тип модели
а
b
R2
PV
  ск
а
PVb
PVF
Б 1.6
Y = exp(a + b*X)
7,483
0,291
98,96
< 1*10–4
<1*10–4
<1*10–4
Б 2.8
Y = 1/(a + b/X)
–0,00001
0,0036
98,75
0,8673
<1*10–4
<1*10–4
Б 3.13
Y = 1/(a + b/X)
–0,0008
0,012
98,61
0,0115
<1*10–4
<1*10–4
Б 4.40
Y = 1/(a + b*X)
0,037
–0,004
94,11
< 1*10–4
<1*10–4
<1*10–4
«Выданные кредиты»
Параметры модели
Качество модели
Код 
банка
Тип модели
а
b
R2
PV
  ск
а
PVb
PVF
Б 1.6
Y = exp(a + b*X)
6,943
0,337
99,43
< 1*10–4
<1*10–4
<1*10–4
т
И
Б 2.8
Y = 1/(a + b/X)
–0,0009
0,0101
98,28
0,0085
<1*10–4
<1*10–4
д
Б 3.13
Y = a*X/b
3,152
1,769
97,85
< 1*10–4
<1*10–4
<1*10–4
Б 4.40
Y = exp(a + b*X)
1,296
0,459
88,41
0,0062
0,0003
0,0003
 КРЕ
И
«Обязательства» 
т 
Параметры модели
Качество модели
Код 
бОРО
банка
Тип модели
а
b
R2
PVа
PVb
PVF
О
  ск
Б 1.6
Y = exp(a + b*X)
7,163
0,322
99,14
< 1*10–4
< 1*10–4
< 1*10–4
ый 
Н
Б 2.8
Y = 1/(a + b/X)
–0,0002
0,0049
99,42
0,0132
< 1*10–4
< 1*10–4
ж
Б 3.13
Y = 1/(a + b/X)
–0,0015
0,0178
98,58
0,0053
< 1*10–4
< 1*10–4
Б 4.40
Y = exp(a + b*X)
1,889
0,382
78,12
0,0025
0,0022
0,0022
ЕНЕ
«Собственный капитал»
Параметры модели
Качество модели
сы, д
Код 
банка
Тип модели
а
b
R2
PV
  ск
а
PVb
PVF
ИНАН
Б 1.6
Y = 1/(a + b*X)
0,0016
–0,0001
97,86
< 1*10–4
< 1*10–4
< 1*10–4
ф
Б 2.8
Y = 1/(a + b*X)
0,0161
–0,0015
92,07
< 1*10–4
0,0001
0,0001

Б 3.13
Y = 1/(a + b/X)
0,0004
0,0349
98,97
0,4529
< 1*10–4
< 1*10–4
А
Б 4.40
Y = exp(a + b*X)
2,562
0,176
92,11
<1*10–4
0,0001
0,0001
«Уставный капитал»
Параметры модели
Качество модели
Код 
банка
Тип модели
а
b
  с
R2
PV
к
а
PVb
PVF
Б 1.6
Y = 1/(a + b/X)
0,0050
0,0002
79,56
< 1*10–4
0,0018
0,0018
ОНОМИК
Б 2.8
Y = 1/(a + b*X)
0,02
–0,0015
86,02
< 1*10–4
0,0006
0,0006
ЭК
БИЗНЕСИНФОРМ № 5 ’2009
95

Окончание табл. 5
Б 3.13
Y = 1/(a + b/X)
0,012
0,048
93,06
0,0016
0,0001
0,0001
Б 4.40
Y = 1/(a + b*X)
0,078
–0,0068
94,51
< 1*10–4
< 1*10–4
< 1*10–4
«Финансовый результат»
Параметры модели
Качество модели
Код 
банка
Тип модели
а
b
  с
R2
PV
к
а
PVb
PVF
Б 1.6
Y = exp(a + b*X)
3,627
0,233
89,54
< 1*10–4
0,0003
0,0003
Б 2.8
Y = exp(a + b*X)
0,508
0,359
50,92
0,4505
0,0283
0,0283
Б 3.13
Y = 1/(a + b/X)
0,0216
0,0715
67,04
0,0357
0,0080
0,0080
Б 4.40
Y = a + b*X
0,145
0,085
19,11
0,6008
0,1544
0,1544
Из  приведенных  данных  видно,  что  полу-
Сравним полученный прогноз на 2007 год 
ченные регрессионные уравнения для всех по- с  фактическими  значениями  показателей  «Ак-
казателей  адекватные  в  целом  и  имеют  значи- тивы», «Кредиты, что предоставлены», «Обяза-
мые коэффициенты кривых роста.
тельство», «Собственный капитал», «Уставный 
капитал», «Финансовые результаты» (табл. 6).
Таблица 6
Фактическое и прогнозное значение показателей банковской деятельности на 2007 год, млн грн 
«Активы»
Прогноз
т
Код банка
Фактическое  
И
значение
Нижняя граница
Среднее значение
Верхняя граница
д
Б 1.6
26090,33
19378,0
24305,5
30486,0
 КРЕ
Б 2.8
6075,27
1420,58
2591,87
14770,0
И
Б 3.13
1766,81
–1562,47
2038,74
616,9
т 
Б 4.40
502,64



«Предоставленные кредиты»
бОРО
О
Прогноз
 Код банка
Фактическое  
значение
Нижняя границяа
Среднее значение
Верхняя граница
ый 
Н
Б 1.6
21177,21
17728,9
21522,7
26128,4
ж
Б 2.8
3921,06
–1279,03
3676,42
754,23
ЕНЕ
Б 3.13
1219,80
676,585
1141,13
1924,65
Б 4.40
265,08
65,12
227,66
795,80
«Обязательства»
сы, д
Прогноз
 Код банка
Фактическое  
значение
Нижняя граница
Среднее значение
Верхняя граница
ИНАН
ф Б 1.6
23407,08
18688,6
23469,8
29474,1
Б 2.8
5350,45
1604,06
3038,53
28738,4
 Б 3.13
1443,80
-823,71
2108,81
462,44
А Б 4.40
426,91
45,63
205,79
927,97
«Собственный капитал» 
Прогноз
Код банка
Фактическое  
значение
Нижняя граница
Среднее значение
Верхняя граница
Б 1.6
2683,24
1563,98
2007,75
2803,14
ОНОМИК Б 2.8
724,82
–1407,03
384,38
169,09
Б 3.13
323,01
139,53
229,93
653,00
ЭК Б 4.40
75,73
42,91
63,37
93,56
96
БИЗНЕСИНФОРМ № 5 ’2009

Окончание табл. 6
«Уставный капитал» 
Прогноз
Код банка
Фактическое зна-
чение
Нижняя граница
Среднее значение
Верхняя граница
Б 1.6
200,18
197,80
200,91
204,11
Б 2.8
371,50
93,33
164,86
705,84
Б 3.13
75,61
36,22
58,18
147,71
Б 4.40
45,01
34,46
60,07
233,73
«Финансовый результат» 
Прогноз
Код банка
Фактическое  
значение
Нижняя граница
Среднее значение
Верхняя граница
Б 1.6
234,39
165,48
306
565,81
Б 2.8
24,40
3,41
41,93
515,09
Б 3.13
42,33
–113,34
33,85
14,72
Б 4.40
0,88
–0,13
0,91
1,94
Проведенные  вычисления  свидетельству- могут  быть  именно  краткосрочные  прогнозы.  
ют о том, что результаты прогнозирования сро- В  общем  случае  интервал  прогнозирования  
ком на 1 год во многих случаях не совпадают с  не должен превышать постоянной времени систе-
фактическими  значениями  показателей.  Неэф- мы, которая является мерой ее инерционности. 
фективность  прогнозирования  на  значитель-
ные промежутки времени объясняется тем, что 
т
банки являются очень динамическими структу-
ЛИТЕРАТУРА
И
д
рами, которые быстро реагируют на изменения 
внешних факторов влияния. 
1.  Басовский  Л.  Е.  Прогнозирование  и  пла-
 КРЕ
При этом следует заметить, что метод рег- нирование  в  условиях  рынка:  Учебное  пособие.– 
И
рессионного анализа эффективный лишь на на- М.: ИНФРА-М, 2002.– 260 с.
т 
чальной стадии прогнозирования деятельности 
2.  Бурдо А. И., Тихонов Э. Е. К вопросу сис-
банковских  учреждений.  То  есть,  становится  тематизации методов и алгоритмов прогнозирова-
ния // Материалы межрегиональной конференции 
бОРО
необходимым уменьшение горизонта прогноза 
О
с одного года до одного квартала.
«Студенческая  наука  –  экономика  научно-техни-
ческого прогресса». Ставрополь: СевКав ГТУ, 2001.–  
ый 
С. 33 – 34.
Н
ВыВОДы
3.  Вітлінський  В.  В.  Моделювання  економі-
ж
Для усовершенствования системы финан- ки: Навчальний посібник.– К.: КНЕУ, 2005.– 408 с.
сового планирования для горизонта прогнози-
ЕНЕ
4.  Каплан  А.  В.  Решение  экономических  за-
рования длительностью в 1 год в работе пред- дач на компьютере / Каплан А. В., Каплан В. Е., Ма-
ложено  применять  кривую  роста  показателей,  щенко М. В., Овечкина Е. В.– М.: ДМК Пресс; СПб.: 
сы, д
построенную на основе регрессионного анализа  Питер, 2004.– 600 с.
с использованием критерия наименьших квад-
5.  Кремер  Н.  Ш.  Економетрика  /  Н.  Ш.  Кре-
ратов.  Избранный  метод  был  использован  для  мер, Б. А Путко.– М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2002.– 311 с.
ИНАН
прогнозирования активов (в том числе – предо-
6.  Макаренко Т. І. Моделювання  та  прогно-
ф
ставленных  кредитов),  обязательств,  капитала  зування у маркетингу: Навчальний посібник.– Київ, 
(в том числе – собственного и уставного) и фи- Центр навчальної літератури, 2005.– 160 с.

нансовых результатов деятельности банков Ук-
7.  Структура  активов,  обязательств,  собс-
А
раины с учетом внутренних (резервов) и внеш-
твенного  капитала,  финансовых  результатов  де-
них факторов. 
ятельности  банков  Украины  //  http://www.bank.
В  процессе  проверки  эффективности  из- gov.ua
бранного метода возникла необходимость умень-
8.  Структура  активів,  зобов’язань,  власного 
шения горизонта прогноза с одного года до од- капіталу, фінансових результатів діяльності банків 
ного квартала. Это, по мнению авторов, обуслов- України // http://www.bank.gov.ua
лено тем, что в условиях постоянного изменения 
9.  Тихонов Э. Я. Методы прогнозирования в 
ОНОМИК
внешних влияний для такой инерционной систе- условиях рынка: Учебное пособие.– Невинномысск, 
мы, какой является банковская, эффективными  2006.– 221 с.
ЭК
БИЗНЕСИНФОРМ № 5 ’2009
97



Похожие:

Для оБеСПеЧения эффеКТиВноСТи ПроЦеССа iconОбеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса, необходимыми для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ 4 курс педиатрический факультет № п/п
Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса,...
Для оБеСПеЧения эффеКТиВноСТи ПроЦеССа iconОбеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса, необходимыми для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ 6 курс педиатрия факультет № п/п
Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса,...
Для оБеСПеЧения эффеКТиВноСТи ПроЦеССа iconА. Г. Торовец, профессор
...
Для оБеСПеЧения эффеКТиВноСТи ПроЦеССа iconЗадачами стандарта являются
Цель стандарта – аккумулирование и обобщение опыта в развитии систем управленческого учета, в особенности повышение эффективности...
Для оБеСПеЧения эффеКТиВноСТи ПроЦеССа icon«клуб проектного процесса»
В целях повышения эффективности совместной работы познакомьтесь пожалуйста с
Для оБеСПеЧения эффеКТиВноСТи ПроЦеССа iconТемы выпускных квалификационных (дипломных) работ (проектов) на 2011/2012 учебный год по специальности 080105. 65 Финансы и кредит №
Финансовая система региона как фактор финансового обеспечения процесса воспроизводства (на примере региона)
Для оБеСПеЧения эффеКТиВноСТи ПроЦеССа iconЗакон «Об инвестиционной деятельности»
Российской Федерации и Орловской области (далее законодательство) регулирует отношения, возникающие в процессе инвестиционной деятельности...
Для оБеСПеЧения эффеКТиВноСТи ПроЦеССа iconТемы выпускных квалификационных работ и руководителей по специальности 080502/2 Экономика и управление на предприятии городского хозяйства 2009
Совершенствование информационного обеспечения процесса управления многоквартирными домами (на примере «Автоматизированной информационной...
Для оБеСПеЧения эффеКТиВноСТи ПроЦеССа iconПрограмма развития муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №49»
...
Для оБеСПеЧения эффеКТиВноСТи ПроЦеССа iconДокументация открытого аукциона №17-11/10 а на право заключения муниципального контракта на поставку компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения и выполнение технологических работ для обеспечения работы информационной системы многофункционального центра аукцион проводит
Аукцион проводит: Отдел по размещению заказов для муниципальных нужд администрации мо брюховецкий район
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница