Теория активных систем труды международной научно-практической конференции




PDF просмотр
НазваниеТеория активных систем труды международной научно-практической конференции
страница14/91
Дата конвертации20.10.2012
Размер1.03 Mb.
ТипДокументы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   91

Сборник трудов конференции «ТАС – 2001»
ПОСТРОЕНИЕ АДАПТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ ТРЕЙДИНГА
НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ЦЕН
Гринберг Г.Л., Дорофеев Ю.И., Костюк О.В., Любчик Л.М.
(Национальный технический университет «Харьковский
политехнический институт», Харьков, Украина,
тел: 0572 400 056, lyubchik@kpi.kharkov.ua)
Создание эффективных методов поддержки принятия решений о по-
купке и продаже акций возможно на пути построения экспертных систем,
объединяющих опыт специалистов по фондовому рынку с формальными
методами анализа, среди которых особое место занимают методы прогно-
зирования  цен  на  акции  [1]. При  этом  даже  незначительное  повышение
точности прогноза может привести  к существенному росту  накопленной
прибыли.  Особенности  рассматриваемой  задачи  прогнозирование  обу-
словлены сложной «волновой» структурой временного ряда, содержаще-
го колебательные непериодические компоненты.
В настоящей работе предложены алгоритмы идентификации и про-
гнозирования рядов динамики цен на основе структурного спектрально-
го анализа [2] и адаптивные решающие правила трейдинга, основанные
на  обнаружении  точек  локальных  экстремумов  прогнозируемых  рядов
динамики цен.
В работе используется модель волнового временного ряда
m−
w = ∑ a cosω k + b sin ω k + ξ , 0 < ω
2 f T

(1)
j =
π j 0 < π
k
[1 j
j
j
j ]
k
j=0
преобразованная к эквивалентной авторегрессионой модели (2)
m 1

w = ∑β
+ − +
− −


+ ξ = β
+

+ ξ
k
j (w
w
k j m
k j m )
w
Tw
k 2m
k
( ,km) w
,
k 2m
k
j=0
С использованием квадратичного критерия идентификации
N −1
J = ∑ [w
w
w k, m
(3)
k +
2
T
k −2m − β
( )]
k=2m
получены
 
 рекуррентные алгоритмы идентификации модели ряда
)
)
β = β − +
+



k
k 1
[w w
βT w
k
k 2m
k 1
-
(k,m)]w(k,m)r 1,
 
k
(4)
2
r = γ r − + w
< γ <
k
k k 1
(k,m) , 0
.
1
k
При
 
 этом прогноз временного ряда строится по формуле
25

СЕКЦИЯ 5. Финансовая инженерия
)
)
w =
+
i
βT w
i 1
-
(i,m) w
.
i − 2m
rice $
p
 
(5)
Разработанные  алгоритмы  исследовались  путем  моделирования  с
использованием  реальных  рядов  динамики  цен.  Результаты  моделиро-
вания, примеры которых приведены на рисунках 1 и 2, свидетельствуют
об  эффективности  предложенного  подхода  к  принятию  решений  о
покупке и продаже акций.
20
420
330
240
fit %
yi 10
rice $
ro
p
Rp
e p i 150
60
relativ
0
30
100
200
300
400
500
600
700
800
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
120
i
Рис. 1. Временной ряд
Рис. 2. Относительная
динамики цены ($).
 накопленная прибыль (%).
Лите
 
ратура
 
1.  Refenes  A.N.,  Burgess  A.N.,  Bents  Y.  Neural  Networks  in  Financial
Engineering:  A  Study  in  Methodology  //  IEEE  Trans.  in  Neural  Net-
fit %
ro
works. Vol. 8. 1997. № 6. P. 1222 – 1267.
e p
2.  Любчик Л.М., Костюк О.В. Адаптивное прогнозирование волновых
relativ
непериодических временных рядов // Вестник ХГПУ. Вып. 51. 1999.
С. 26 – 31.
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В СИСТЕМЕ
 
ИНТЕРНЕТ
 
Дам Куанг Хонг Хай
(Университет Естественных Наук , г.Хошимин,
ВЦ РАН, Москва, тел: 135-1398, ereshko@ccas.ru)
Рассматривается  модель  функционирования  сети  Интернет,  как
многопользовательской  сетевой  системы  (по  терминологии[1]),  с  уче-
том специфики стихийного (охлократического) её развития. Приводится
краткое описание существующей сетевой системы Интернет. Выделяет-
26
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   91


Похожие:

Теория активных систем труды международной научно-практической конференции iconТеория активных систем труды международной научно-практической конференции
Активных систем
Теория активных систем труды международной научно-практической конференции iconО VII районной научно-практической конференции «Будущие лидеры Отечества»
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения и финансирования районной научно-практической конференции...
Теория активных систем труды международной научно-практической конференции iconО VIII районной научно-практической конференции «Будущие лидеры Отечества»
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения и финансирования районной научно-практической конференции...
Теория активных систем труды международной научно-практической конференции iconПрограмма Шестой международной научно-практической конференции
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Теория активных систем труды международной научно-практической конференции iconСборник статей третьей Международной ежегодной научно-практической конференции преподавателей «Актуальные проблемы экономики и управления в современном обществе»
В настоящем сборнике представлено более 250 научно-исследовательских статей преподава
Теория активных систем труды международной научно-практической конференции iconПрограмма третьей международной научно-практической конференции
«Потенциал развития непроизводственной сферы в крупных промышленных городах Поволжского региона: взгляд молодых профессионалов»
Теория активных систем труды международной научно-практической конференции iconМеждународная научно-практическая конференция «актуальные вопросы практического здравоохранения» Тамбов 27 мая 2011 года
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный университет имени Г....
Теория активных систем труды международной научно-практической конференции iconInternational banking institute X международная научно-практическая конференция
А43 Актуальные проблемы экономики и новые технологии преподавания (Смирновские чтения): Материалы X международной научно-практической...
Теория активных систем труды международной научно-практической конференции iconИ управлении материалы международной научно-практической конференции 15-16 сентября 2011 года Пенза Прага 2011
Роль мвф в современной валютной системе
Теория активных систем труды международной научно-практической конференции iconФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «саратовский государственный аграрный университет имени н. И. Вавилова»
Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию кафедры
Разместите кнопку на своём сайте:
Бизнес-планы


База данных защищена авторским правом ©bus.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Бизнес-планы
Главная страница